تجارة عالية التردد دليل عملي استراتيجيات خوارزمية

تجارة عالية التردد: دليل عملي للاستراتيجيات الخوارزمية ونظم التداول.
دليل عملي على عالم سريع ومتغير باستمرار من ارتفاع وتيرة، خوارزمية التداول.
تشهد الأسواق المالية ابتكارا سريعا بسبب استمرار انتشار الطاقة الحاسوبية والخوارزميات. وقد خلقت هذه التطورات انضباطا استثماريا جديدا يسمى التداول عالي التردد.
ويغطي هذا الكتاب جميع جوانب التجارة عالية التردد، من حالة الأعمال وصياغة الأفكار من خلال تطوير أنظمة التداول لتطبيق رأس المال وتقييم الأداء اللاحق. ويشمل أيضا العديد من استراتيجيات التداول الكمي، مع المجهرية السوق، التحكيم التحكيم، والانحرافات مناقشة المراجحة بتفصيل كبير.
يحتوي على الأدوات والتقنيات اللازمة لبناء نظام التداول عالية التردد تفاصيل عملية تحليل ما بعد التجارة، بما في ذلك معايير الأداء الرئيسية وتقييم جودة التجارة كتبه صناعة المهنية المعروفة ايرين ألدريدج.
وقد انفجرت الفائدة في تجارة عالية التردد خلال العام الماضي. هذا الكتاب لديه ما تحتاجه للحصول على فهم أفضل لكيفية عمله وما يلزم لتطبيق هذا النهج إلى المساعي التجارية الخاصة بك.

إستراتيجيات خوارزمية الدليل العملي للتجارة عالية التردد
"خلاصة استثنائية من استراتيجيات التداول عالية التردد والمبادئ التوجيهية التنفيذ، ويجب أن تقرأ لأي شخص جاد حول التداول في القرن ال 21". انقر هنا لقراءة التعليقات الأخرى.
دليل عملي لاستراتيجيات خوارزمية وأنظمة التداول، الطبعة الثانية.
تعليم / تعلم تصفح وتحميل التعليم التحرير بت الشرائح على أساس الكتاب.
تنزيل تنزيل البيانات التاريخية عالية التردد.
تنفيذ أداء اختبار إستراتيجية هفت على الأوراق المالية المحددة.
منطقة الأعضاء.
تجارة التردد العالي، الطبعة الثانية.
الطبعة الثانية المنقحة بالكامل من أفضل دليل على تجارة عالية التردد.
وفي حين يستمر الاهتمام بالتداول عالي التردد (هفت)، لا تزال هناك معلومات مفيدة قليلة جدا لمساعدة المستثمرين على فهم وتنفيذ أنظمة هفت. هذا هو السبب في أن خبير الصناعة إيرين ألدريدج عاد مع الطبعة الثانية من تداول عالية التردد.
دمج أحدث البحوث والأسئلة التي ظهرت إلى النور منذ نشر الطبعة الأولى، وهذا المورد موثوق بها كل ما تحتاجه للحصول على قبضة حازمة على كيفية عمل هفت وما يلزم لتطبيق هذا النهج ثبت لمجهودات التداول الخاصة بك. تجارة عالية التردد، الطبعة الثانية + الموقع يضع التركيز على التطبيق العملي. تحقيقا لهذه الغاية، يوفر هذا الكتاب القراء مع الوصول الحصري إلى موقع مصاحب مليئة المواد التكميلية، مما يتيح لك الاستمرار في التعلم في التدريب العملي على الموضة بعد فترة طويلة من إغلاق الكتاب.

وايلي للتجارة.
تجارة عالية التردد: دليل عملي لاستراتيجيات خوارزمية وأنظمة التداول، الطبعة الثانية.
وصف.
إن التداول عالي التردد هو جهد صعب ولكنه مربح يمكن أن يحقق أرباحا مستقرة في مختلف ظروف السوق. ولكن أساس متين في كل من نظرية وممارسة هذا الانضباط ضرورية للنجاح. سواء كنت مستثمرا مؤسسيا تسعى إلى فهم أفضل للعمليات عالية التردد أو المستثمر الفردي تبحث عن طريقة جديدة للتجارة، وهذا الكتاب لديه ما تحتاجه لتحقيق الاستفادة القصوى من وقتك في الأسواق الحيوية اليوم.
بناء على نجاح الطبعة الأصلية، الطبعة الثانية من التداول عالية التردد يتضمن أحدث البحوث والأسئلة التي ظهرت إلى النور منذ نشر الطبعة الأولى. ويغطي بمهارة كل شيء من تقنيات إدارة المحافظ الجديدة للتداول عالية التردد وأحدث التطورات التكنولوجية تمكين هفت لاستراتيجيات إدارة المخاطر المحدثة وكيفية حماية المعلومات وتدفق النظام في كل من الأسواق المظلمة والخفيفة.
يتضمن العديد من استراتيجيات التداول الكمي والأدوات لبناء نظام التداول عالية التردد معالجة أهم الجوانب من تجارة عالية التردد، من صياغة الأفكار لتقييم الأداء يتضمن الكتاب أيضا موقع مصاحب حيث يمكن اختيارها استراتيجيات التداول عينة مختارة واختبارها كتبه خبير صناعة محترم إيرين ألدريدج.
في حين أن الاهتمام بالتداول عالي التردد يستمر في النمو، فقد تم نشر القليل لمساعدة المستثمرين على فهم وتنفيذ هذا النهج & # 8212؛ حتى الآن. هذا الكتاب لديه كل ما تحتاجه للحصول على قبضة حازمة على كيفية أعمال التداول عالية التردد وما يلزم لتطبيقه على المساعي التجارية اليومية.
جدول المحتويات.
الفصل 1 كيف تختلف الأسواق الحديثة عن تلك السابقة 1.
وسائل الإعلام، والأسواق الحديثة، و هفت 6.
هفت كما تطور منهجية التداول 7.
ما هو التداول عالي التردد؟ 13.
ماذا يفعل التجار عالية التردد؟ 15.
كم عدد المتداولين المتداولين هناك؟ 17.
اللاعبين الرئيسيين في هفت الفضاء 17.
تنظيم هذا الكتاب 18.
أسئلة نهاية الفصل 19 -
الفصل 2 الابتكارات التكنولوجية والأنظمة و هفت 21.
لمحة تاريخية من الأجهزة 21.
أسئلة نهاية الفصل 35.
الفصل الثالث السوق الجزئي، أوامر، وأمر الحد كتب 37.
أنواع الأسواق 37.
أمر الحد كتب 39.
التنفيذ العدواني مقابل التنفيذ السلبي 43.
أوامر معقدة 44.
ساعات التداول 45.
البنية الدقيقة الحديثة: تقارب السوق والاختلاف 46.
التجزؤ في الأسهم 46.
التجزؤ في العقود الآجلة 50.
التجزؤ في الخيارات 51.
التجزؤ في الفوركس 51.
التجزؤ في الدخل الثابت 51.
التجزؤ في المقايضات 51.
أسئلة نهاية الفصل 52.
الفصل 4 البيانات عالية التردد 53.
ما هي البيانات عالية التردد؟ 53.
كيف يتم تسجيل البيانات عالية التردد؟ 54.
خصائص البيانات عالية التردد 56.
عالية التردد البيانات هي فولوموس 57.
البيانات عالية التردد تخضع لعطاءات - طرح ترتد 59.
البيانات عالية التردد ليست طبيعية أو لوغنورمال 62.
البيانات عالية التردد متباعدة بشكل غير منتظم في الوقت 62.
معظم البيانات عالية التردد لا تحتوي على معرفات بيع وبيع 70.
أسئلة نهاية الفصل 74.
الفصل الخامس تكاليف التداول 75.
نظرة عامة على تكاليف التنفيذ 75.
تكاليف التنفيذ الشفافة 76.
تكاليف التنفيذ الضمني 78.
الخلفية والتعاريف 82.
تقدير أثر السوق 85.
التقدير التجريبي لتأثير السوق الدائم 88.
أسئلة نهاية الفصل 96.
الفصل 6 أداء وقدرات استراتيجيات التداول عالية التردد 97.
مبادئ قياس الأداء 97.
تدابير الأداء الأساسية 98.
نسب المقارنة 106.
إسناد الأداء 110.
تقييم القدرات 112.
ألفا ديكاي 116.
أسئلة نهاية الفصل 116.
الفصل 7 الأعمال التجارية ذات التردد العالي 117.
العمليات الرئيسية ل هفت 117.
الأسواق المالية مناسبة ل هفت 121.
اقتصاد هفت 122.
المشاركون في السوق 129.
أسئلة نهاية الفصل 130.
الفصل الثامن استراتيجيات التحكيم الاحصائي 131.
التطبيقات العملية للتحكيم الإحصائي 133.
أسئلة نهاية الفصل 144.
الفصل 9 التداول الاتجاهي حول الأحداث 147.
وضع استراتيجيات الاتجاه القائم على الحدث 148.
ما الذي يشكل حدثا؟ 149.
منهجيات التنبؤ 150.
أخبار قابلة للتداول 153.
تطبيق أربتريج الحدث 155.
أسئلة نهاية الفصل 163.
باب 10 صنع السوق الآلي & # 8212؛ نا نماذج المخزون 165.
صنع السوق: المبادئ الرئيسية 167.
محاكاة استراتيجية صنع السوق 167.
استراتيجيات البيع في السوق 168.
صناعة السوق كخدمة 173.
صناعة مربحة صنع 176.
أسئلة نهاية الفصل 178.
الفصل 11 صنع السوق الآلي إي 179.
ما المقصود في البيانات؟ 179.
نمذجة المعلومات في تدفق النظام 182.
أسئلة نهاية الفصل 193.
الفصل 12 استراتيجيات هفت إضافية، والتلاعب في السوق، وتعطل السوق 195.
زمن الاستجابة 196.
انتشار سلخ فروة الرأس 197.
تصوير الخصم 198.
اقتباس مطابقة 199.
اقتباس حشو 201.
تعلم الآلة 207.
أسئلة نهاية الفصل 208.
الفصل 13 النظام 209.
المبادرات الرئيسية للمنظمين في جميع أنحاء العالم 209.
أسئلة نهاية الفصل 223.
الفصل 14 إدارة المخاطر ل HFT225.
قياس هفت خطر 225.
أسئلة نهاية الفصل 244.
الفصل 15 التقليل من أثر السوق 245.
لماذا خوارزميات التنفيذ؟ 245.
خوارزميات ترتيب التوجيه 247.
مشكلات مع النماذج الأساسية 258.
النماذج المتقدمة 262.
التنفيذ العملي لاستراتيجيات التنفيذ الأمثل 269.
أسئلة نهاية الفصل 270.
الفصل 16 تنفيذ نظم هفت 271.
نموذج التنمية دورة الحياة 271.
تنفيذ النظام 273.
اختبار أنظمة التداول 283.
أسئلة نهاية الفصل 287.
حول المؤلف 288.
حول موقع ويب 290.
معلومات الكاتب.
إيرين ألدريدج هي استشاري استثمار، مدير محفظة، خبير معترف به في مواضيع الاستثمار الكمي وتجارة عالية التردد، ومعلم محنك. وهي حاليا أستاذ في جامعة نيويورك، قسم المالية وهندسة المخاطر، معهد البوليتكنيك، وكذلك الشريك الإداري ومدير الحافظة الكمية في شركة ألفا ألفا للتجارة المحدودة، وهي شركة استشارات استثمارية ومركبة تجارية خاصة متخصصة في مجال الكميات والعالي - استراتيجيات تداول الترددات. ألدريدج هو أيضا مؤسس أبلماركيتس، مورد على الانترنت مما يجعل أحدث البحوث عالية التردد للمستثمرين من المؤسسات والتجار الوساطة. ألدريدج حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من إنسياد، وهو ماجستير في الهندسة المالية من جامعة كولومبيا، و بي في الهندسة الكهربائية من اتحاد كوبر في نيويورك، وهي في طريقها إلى استكمال الدكتوراه في جامعة نيويورك. وهي متحدث متكرر في أهم الفعاليات الصناعية والمساهم في المنشورات الأكاديمية، الممارس، ووسائل الإعلام السائدة، بما في ذلك مجلة التداول، مجلة الآجلة، رويترز هيدجيورلد، التداول المتقدم، فكس ويك، فينالترناتيفس، التعامل مع التكنولوجيا، و هافينغتون بوست.
خبر صحفى.
تواصل مع وايلي الدعاية.
منذ تأسيسها في أوائل 1980s، واصلت التجارة عالية التردد (هفت) في التطور والنمو. في حين حاول البعض شيطانه على مدى السنوات القليلة الماضية، والحقيقة هي أن هفت قد حققت تحسينات تشغيلية كبيرة للأسواق و [مدش]؛ معظمها أدى إلى انخفاض التقلب، وارتفاع الاستقرار في السوق، وتحسين شفافية السوق، وانخفاض تكاليف التنفيذ للتجار والمستثمرين.
في حين أن "المهوسون" غالبا ما يدعي هفت كنطاقها، يمكن لأي شخص دمج هذا النهج ثبت في مساعيهم التجارية. وبحد أدنى من الاستثمار المطلوب، فإن الحواجز التي تحول دون الدخول في هذا المجال لم تكن قط أقل، ولم تكن الفرصة لتوليد أرباح كبيرة أكبر من أي وقت مضى. لا أحد يفهم هذا أفضل من خبير الصناعة ايرين ألدريدج. والآن، مع الطبعة الثانية من تجارة عالية التردد، وقالت انها تعود لتبادل تجربتها في هذه الساحة معك.
بناء على نجاح الطبعة الأولى، وهذا المورد موثوق يتضمن أحدث و [مدش]؛ بعد تطبيقها وجاهزة للتطبيق و [مدش]؛ معلومات عن هذا النهج التجاري الأساسية. ويشمل أيضا تحديا أسئلة نهاية الفصل لاختبار القيادة الخاصة بك من الموضوعات التي تغطيها. على طول الطريق، فإنه:
يصف التطور التكنولوجي الذي مكن خوارزمية و هفت، ويضع الأساس للتحليل عن طريق وصف المجهرية السوق الحديثة، والبيانات عالية التردد، وتكاليف التداول يندمج في الاقتصاد من هفت، واستكشاف منهجيات لتقييم أداء وقدرة هفت استراتيجيات، وتحدد الأعمال الفعلية ل هفت يعالج التنفيذ الفعلي لل هفت عن طريق تفصيل النماذج الأساسية للاستراتيجيات هفت اليوم، من المراجحة الإحصائية والاتجاه القائم على الحدث إلى صناعة السوق الآلي والكشف عن السيولة يفحص المخاطر الحقيقية الكامنة في العديد من استراتيجيات هفت وطرق تخفيفها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى. يناقش التشريع الحديث المتعلق بالمفروشات هف، والنهج التقليدية والحالية، والاتجاهات المحتملة الوشيكة.
تجارة عالية التردد، ويرافق الطبعة الثانية أيضا من قبل موقع على شبكة الإنترنت أن يكمل المواد الموجودة في هذا الكتاب. ويشمل الشرائح التعليمية للتخصيص، C / C ++ الأساسية كود لتقدير معاملات الانحدار، عينة من البيانات القراد، وأكثر من ذلك بكثير.
من أجل التجارة بفعالية في أسواق اليوم، تحتاج إلى التكيف بسرعة مع المشهد السوق المتغيرة. تداول عالية التردد، الطبعة الثانية سوف يضع لكم في وضع أفضل لتحقيق هذا الهدف بعيد المنال وتسمح لك للاستفادة منه في هذه العملية.
العناوين ذات الصلة.
تعلم المزيد عن.
خيارات الشراء.
النسخة الرقمية المتاحة من خلال مكتبة وايلي أون لاين.
المدربين.
طلب نسخة تقييم لهذا العنوان.
ضوابط.
طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا العنوان.
جون ويلي & أمب؛ سونس، Inc. أو الشركات ذات الصلة. كل الحقوق محفوظة. يرجى قراءة سياسة الخصوصية.

إيرين ألدريدج.
دليل عملي للاستراتيجيات الخوارزمية ونظم التداول.
تداول عالية التردد هو صعب، ولكن مربحة، يمكن أن تولد سيرافورثات أرباح مستقرة في مختلف الأسواق.
في المخزون - تحميل فوري.
تداول عالية التردد هو صعب، ولكن مربحة، يمكن أن تولد سورفاورثات أرباح مستقرة في مختلف ظروف السوق. قدم الصلبة في كل من نظرية وممارسة هذا الانضباط ضرورية للنجاح. سواء كنت مستثمرا مؤسسيا تبحث عن فهم أفضل للعمليات عالية التردد أو المستثمر أنينديفيد تبحث عن طريقة جديدة للتجارة، وهذا الكتاب ما تحتاجه لتحقيق الاستفادة القصوى من وقتك في ديناميكماركيتس اليوم.
بناء على نجاح الطبعة الأصلية، الطبعة الثانية من التداول عالية التردد يتضمن أحدث البحوث والأسئلة التي ظهرت إلى النور منذ نشر الطبعة الأولى. ويغطي بمهارة كل شيء من تقنيات إدارة محفظة جديدة للتداول عالية التردد، وأحدث التطورات التكنولوجية تمكين هفت لاستراتيجيات إدارة تحديث وكيفية حماية تدفق المعلومات وتدفق في كل من الأسواق المظلمة والخفيفة.
* يشمل العديد من استراتيجيات التداول الكمي والأدوات لبناء نظام التداول عالية التردد.
* معالجة الجوانب الأكثر أهمية من التداول عالية التردد، من صياغة الأفكار لتقييم الأداء.
* يتضمن الكتاب أيضا موقع مصاحب حيث سيلكتسامبل استراتيجيات التداول يمكن تحميلها واختبارها.
* كتبه خبير صناعة محترم إيرين ألدريدج.
وفي حين أن الاهتمام بالتداول عالي التردد يستمر في النمو، فقد تم نشر القليل لمساعدة المستثمرين على فهم وتنفيذ هذا النهج - حتى الآن. هذا الكتاب لديه كل شيء تحتاج إلى الحصول على قبضة قوية على كيفية عالية التردد التداول يعمل وما يلزم لتطبيقه على التداول الخاص بك اليومية.
'عالية التردد التداول' من قبل إيرين ألدريدج هو الكتاب الإلكتروني إبوب الرقمية للتحميل المباشر إلى جهاز الكمبيوتر، ماك، مفكرة، قرص، آي باد، اي فون، الهاتف الذكي، القارئ الإلكتروني - ولكن ليس لأوقد. مطلوب معدات القارئ قادرة درم.

8- استراتيجيات التحكيم الاحصائي.
بابليشيد أونلين: 19 سيب 2018.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 بواسطة إيرين ألدريدج. كل الحقوق محفوظة.
تجارة عالية التردد: دليل عملي للاستراتيجيات الخوارزمية ونظم التداول.
كيفية الاستشهاد.
ألدريدج، I. (إد) (2018) ستراتيجيك أربتريج ستراتيجيس، إن هاي-فريكونسي ترادينغ: A براكتيكال غايد تو خوارزميك ستراتيجيس أند ترادينغ سيستمز، جون وايلي & أمب؛ سونز، Inc.، هوبوكين، نج، أوسا. دوي: 10.1002 / 9781119203803.ch8.
تاريخ النشر.
نشرت على الإنترنت: 19 سبتمبر 2018 نشرت الطبعة: 2 يناير 2018.
إيسبن المعلومات.
برينت إيسبن: 9781118343500.
أونلين إيسبن: 9781119203803.
أدوات الفصل.
الحصول على بدف: هذا الفصل (280K) الحصول على بدف: جميع الفصول حفظ إلى ملفي الشخصي رابط البريد الإلكتروني لهذا الفصل تصدير الاقتباس لهذا الفصل طلب أذونات.
الكلمات الدالة:
المراجحة الإحصائية؛ عالية التردد التداول؛ الثقة الإحصائية؛ المؤشرات الإحصائية؛ صندوق التبادل التجاري.
انفجرت المراجحة الاحصائية (ستات-أرب) على الساحة التجارية في التسعينات، مع تجني التجار عوائد من رقمين باستخدام ظواهر إحصائية بسيطة. يناقش هذا الفصل الاستراتيجيات العامة المشتركة في الفضاء هفت. يدعى ستات-أرب بعد وظيفته الأساسية للكشف عن الظواهر الثابتة إحصائيا مع جذور أساسية. وقد توجد علاقات ثابتة إحصائيا بين المستوى الحالي لأسعار الأسهم والأرباح المبلغ عنها مؤخرا للشركة المتداولة. وعلاوة على ذلك، فإن النقطة الحاسمة في عملية تحديد الأدوات المالية المناسبة للقانون الأساسي هي أن العلاقة بين المتغيرات يجب أن تعقد بنسبة 90٪ على الأقل أو أعلى من الثقة الإحصائية. بالإضافة إلى ذلك، المراجحة الإحصائية قوية في إعدادات عالية التردد لأنها توفر مجموعة بسيطة من الشروط المحددة بوضوح التي هي سهلة التنفيذ بطريقة منهجية في إعدادات عالية التردد. لأنه يقوم على النظريات الاقتصادية الصلبة من المرجح أن يكون أطول قوة البقاء من الاستراتيجيات التي تستند فقط على الظواهر الإحصائية.